[Python]Pandas Time series

목차

시계열

Pandas는 frequency conversion 중에 리샘플링 작업을 수행하기 위한 간단하고 강력하며 효율적인 기능을 가지고 있습니다.

 

rng = pd.date_range("1/1/2022", periods = 100, freq = "S")

ts = pd.Series(np.random.randint(0, 500, len(rng)), index = rng)

ts.resample("5Min").sum()

Series.tz_localize()시계열을 시간대에 현지화 합니다.

rng = pd.date_range("6/7/2022 00:00", periods=5, freq="D")

ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), rng)

ts

ts_utc = ts.tz_localize("UTC")

ts_utc

Series.tz_convert() 시단대 인식 시계열을 다른 시간대로 변환합니다.

ts_utc.tz_convert("US/Eastern")

시간 범위 표현 간 변환:

rng = pd.date_range("1/1/2022", periods = 5, freq = "M")

ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index = rng)

ts

ps = ts.to_period()

ps

ps.to_timestamp()

기간과 타임스태프 사이를 변환하면 몇 가지 편리한 함수를 사용할 수 있습니다. 

prng = pd.period_range("1990Q1", "2000Q4", freq = "Q-NOV")

ts = pd.Series(np.random.randn(len(prng)), prng)

ts.index = (prng.asfreq("M", "e") + 1).asfreq("H", "s") + 9

ts.head()